Deutscher Fondsverband

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12.1.2022

Versicherungsmeldewesen: Neue Version zum Solvency-II-EU-Fondsdatenblatt veröffentlicht

01/12/2022 Rubrik:
Meldewesen
Created by felix.ertl@bvi.de

Eine Arbeitsgruppe der Financial Data Exchange (FinDatEx) hat die neue Version 6 zum Solvency-II-EU-Fondsdatenblatt und ein Dokument zur Marktpraxis mit Beispielen für OTC-Derivate (z. B. FX-Forwards, FX-Options, FX-Futures) veröffentlicht.
 
Mit der neuen Version können Anleger die Bewertung der erhaltenen Sicherheiten bei der Berechnung der Solvenzkapitalanforderungen (SCR) berücksichtigen und somit die Kapitalkosten in einigen Fällen senken. Dazu wurden am Ende im Excel-Sheet zwei neue Datenfelder (138_Collateral_eligibility, 139_Collateral_Market_valuation_in_portfolio_currency) ergänzt.
 
Nach Auffassung der FinDatEx-Arbeitsgruppe sollten die Änderungen nur begrenzte Auswirkungen auf den Erstellungsprozess des „Tripartite Templates“ haben. Wir haben uns in der FinDatEx-Arbeitsgruppe an den gesamten Erörterungen aktiv beteiligt.
 
Die Version 6 kann mit dem Stichtag 31. März 2022 genutzt werden. Übergangsweise können KVGs im zweiten Quartal 2022 die Versionen 5 und 6 parallel nutzen. Die FinDatEx schlägt vor, ab dem 30. Juni 2022 ausschließlich die Version 6 zu nutzen.

felix.ertl@bvi.de

+49 69 15 40 90 262


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